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招商沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

作者:admin 发布时间:2019-05-28

  6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于流动好、交易活跃的股指期货合约。本基金在进行股指期货投资时,首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机,并根据风险资产投资(或拟投资)的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例;其次,本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动、收益、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择,以对冲风险资产组合的系统风险和流动风险。

  本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统风险,本基金将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中,基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益、流动及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。

  报告期内基金投资的前十名证券除交通银行(证券代码601328)、民生银行(证券代码600016)、农业银行(证券代码601288)、浦发银行(证券代码600000)、兴业银行(证券代码601166)、中国平安(证券代码601318)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  根据2018年8月1日发布的相关公告,该证券发行人因违规经营被央行罚款。

  根据2018年12月7日发布的相关公告,该证券发行人违规经营,信息披露虚假或严重误导陈述被银保监会罚款。

  根据2018年12月7日发布的相关公告,该证券发行人因违规经营,违规提供担保及财务资助被银保监会处以罚款。

  根据2018年5月15日发布的相关公告,该证券发行人因未依法履行职责被相关机构处以罚款。

  根据2018年1月19日发布的相关公告,该证券发行人因违规经营被四川银监局采取行政处罚。

  根据2018年5月4日发布的相关公告,该证券发行人因涉嫌违反法律法规被中国银监会处以罚款,并没收违法所得。

  根据2018年3月26日发布的相关公告,该证券发行人因违反国库管理规定,被中国人民银行福州中心支行采取行政处罚。

  根据2018年4月2日发布的相关公告,该证券发行人因违规经营被央行福州中心支行处以罚款,警示。

  根据2018年5月4日发布的相关公告,该证券发行人因涉嫌违反法律法规被银保监会处以罚款。

  根据2018年6月25日发布的相关公告,该证券发行人因违反其他违法行为,被鼓东市场监督管理所采取行政处罚。

  根据2018年1月22日发布的相关公告,该证券发行人因发布违法广告被地方市场监督管理局处以罚款。

  对上述证券的投资决策程序的说明:本基金为指数型基金,因复制指数被动持有 ,上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但投资者购买本基金并不等于将资金作为存放在银行或类金融机构,本基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起第2-5个工作日内从基金财产中一次支付给基金管理人。若遇法定节、公休假等,支付日期顺延。

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起第2-5个工作日内从基金财产中一次支付给基金托管人。若遇法定节、公休日等,支付日期顺延。

  销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金份额分为不同的类别,其中,A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额销售服务费年费率为0.4%。

  销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起第2-5个工作日内从基金财产中划出,经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节、公休日等,支付日期顺延。

  本基金需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。通常情况下,指数许可使用费按照前一日基金资产净值的0.016%的年费率进行计提,且收取下限为每季人民币5万元(即不足5万元部分按照5万元收取)。计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。

  指数许可使用费每日计提,逐日累计,每季支付一次,由基金管理人向基金托管人发送指数许可使用费划付指令,经基金托管人复核后,于每年1月、4月、7月、10月的前十个工作日内从基金财产中一次支付给中证指数有限公司上一季度的指数许可使用费。

  如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人应在招募说明书及其更新或其他公告中披露基金最新适用的方法。

  上述“14.1基金费用的种类”中第5-11项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  在法律法规规定的范围内,基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率等相关费率。

  调整基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议,调低销售服务费率,无须召开基金份额持有人大会审议。

  基金管理人应于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介和基金管理人网站上公告。

  本基金A类基金份额在申购时收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用。本基金A类基金份额的申购费率按申购金额进行分档。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

  本基金A类基金份额的申购费用由投资人承担,不列入基金资产,用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

  净申购金额=申购金额/(1+申购费率),或净申购金额=申购金额-固定申购费金额

  申购费用以人民币元为单位,计算结果保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金财产。

  赎回费用以人民币元为单位,计算结果保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金财产。

  赎回费用由赎回A类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回A类基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资人收取1.5%的赎回费,对持续持有期少于30日且不少于7日的投资人收取0.75%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期少于3个月且不少于30日的投资人收取0.5%的赎回费,并将赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取0.5%的赎回费,并将赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期长于6个月的投资人,应当将赎回费总额的25%计入基金财产。如法律法规对赎回费的强制规定发生变动,本基金将依新法规进行修改,不需召开持有人大会。

  赎回费用以人民币元为单位,计算结果保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金财产。

  赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回C类基金份额时收取。对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

  3、转换费用(1)各基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。

  (2)每笔转换申请的转出基金端,收取转出基金的赎回费,赎回费根据相关法律法规及基金合同、招募说明书的规定收取。

  (3)每笔转换申请的转入基金端,从申购费率(费用)低向高的基金转换时,收取转入基金与转出基金的申购费用差额;申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率(费用)档次进行补差计算。从申购费率(费用)高向低的基金转换时,不收取申购补差费用。

  网上交易,详细费率标准或费率标准的调整请查阅官网交易平台及基金管理人公告。

  5、基金管理人可以在基金合同约定的范围内且对基金份额持有人无实质不利影响的前提下调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  6、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定且在不对基金份额持有人权益产生实质不利影响的情况下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低本基金的申购费率和赎回费率

  基金管理人可以针对特定投资人(如养老金客户等)开展费率优惠活动,届时将提前公告。

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2018年9月21日刊登的本基金招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在前次招募说明书刊登后本基金的投资经营活动进行了内容补充和数据更新。

  8、在“对基金份额持有人的服务”部分,更新了“招商基金客服热线、更新了“其他应披露事项”。